Nach Dem Handelssystem

Trendfolgende Systeme Eine der erfolgreichsten Handelsstrategien Wenn Sie ein Händler oder ein Investor sind, würden Sie auf jeden Fall von einem soliden, langfristigen Finanzwachstum mit minimalem Risiko träumen. Dont nur Traum lassen Sie es wahr werden Beginnen Sie mit einem Trendfolgen System und profitieren von beiden Seiten der Börse: die UP und DOWN. Trendfolgende Systeme sind die beliebten Handelssysteme, die am Markttrendsystem arbeiten. Sie verwenden bewegte Durchschnitte oder Kanalausbrüche, um die allgemeine Richtung des Marktes zu bestimmen und Handelssignale zu erzeugen. Diese Systeme treten normalerweise in den Markt ein, nachdem der Trend sich richtig etabliert hat, und aus diesem Grund vermissen sie den anfänglichen Wendepunkt, aber dies verringert nicht ihre Rückkehr, da es viele falsche Wendepunkte gibt, wo der Gelegenheitshändler erwischt werden könnte. Wenn eine Trendwende entgegengesetzt ist, gehen diese Systeme entweder aus oder warten, bis der Turn sich als Trend in die entgegengesetzte Richtung etabliert. Im Falle des Ausstiegs kehren sie wieder ein, wenn sich der Trend wiederherstellt. Trend folgende Strategien nutzen die langfristigen Züge, die in verschiedenen Märkten spielen. Erste Schritte mit einem Trendsystem ist einfach und einfach. Neueste Technologien haben leistungsfähige Systeme entwickelt und Internet hat sie von der Bequemlichkeit eines PCs zugänglich gemacht. Melden Sie sich einfach im Internet an, um sich für ein System zu registrieren und erhalten Sie erfolgreiche Handelsstrategien, neueste Handelssignale, Zitate und Empfehlungen, ohne stundenlang auf die Suche und Analyse der Börse zu verzichten. Ist Ihre aktuelle Aktienhandelssystem vollständig führen Sie während Ihres Handels durch den Vorschlag, wann ist die beste Zeit, um einzugehen oder zu verlassen Was zu handeln Wie viel zu riskieren Das sind sehr wichtige Fragen, die Sie sich oder Ihren Trader beraten sollten Trend nach Systemen genossen haben Erfolg und Wachstum im Laufe der Jahre und es ist vor allem auf die Händler, die den größten Erfolg hatten mit diesen Systemen. Viele berühmte Händler wie Richard Dennis, Paul Rabar und Jerry Parker sagen, dass nach einem Markttrend ist ihre gewinnbringende Handelsstrategie. Seine reaktive und systematische Natur hilft ihnen, maximalen Nutzen aus der Marktentwicklung zu ziehen. Richard Dennis, der Vater der folgenden Tendenz, war einer der erfolgreichsten Futures-Spekulanten aller Zeiten. Er begann den Handel mit einem ersten Bestand von nur ein paar Dollar und nutzte die Macht der Trend nach Systemen und Strategien, um seine ursprüngliche Investition in 300.000.000. Er trainierte viele Leute für diese Technik und diese Leute sind die erfolgreichen Händler dieser Ära. Jerry Parker, der erfolgreichste von Richards Studenten, glaubt, dass Trend mit Regeln funktioniert. Die kleine Stadt Person aus dem Lynchburg, mit dem leistungsstarken Trend nach Technik, ist jetzt der Präsident der Chesapeake Capital. Er macht gut, indem er über 100 Millionen Gewinn verdient. Ein weiterer beliebter Trendfolger, John W. Henry, der mit 16.000 begann, hat bis jetzt 500 Millionen verdient. Basieren Sie Ihre Handelsentscheidungen auf eine diversifizierte, langfristige Trendfolgen-System und genießen Sie die Gewinne aus den Höhen und Tiefen der Börse Copyright 2006-2016 MyTradingSystem. Build Ihr Handelssystem in sechs Schritten In Kapitel 2 haben Sie gelernt, alle wichtigen Elemente der technische Analyse. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie diese Informationen in einem Handelssystem kombinieren können. Unser System folgt dem Trend. Das heißt, Sie sollten immer in Richtung des Trends handeln. Sie lernen, wie Sie verschiedene technische Indikatoren verwenden, um Trend zu identifizieren und finden Sie die richtigen Ein-und Ausstieg Ebenen. Das hier beschriebene System ist in 6 Schritten aufgebaut: Schritt 1. Definieren Sie Ihren Zeitrahmen Schritt 2. Identifizieren Sie die Position des Marktes Schritt 3. Finden Sie Unterstützung und Widerstand Ebenen Schritt 4. Finden Sie Ihre Einstiegsstufen Schritt 5. Finden Sie Ihre Exit-Levels Schritt 6. Verwenden Sie mehrere Zeitrahmenanalyse Wenn Sie erfahrener werden, möchten Sie vielleicht Ihr eigenes System entwickeln, das zu Ihrem Wissen, Ihrer Persönlichkeit und Ihrer Risikobereitschaft passt. Es ist für Sie als Händler wichtig, ein Handelssystem zu haben, da dies Handelsfehler einschränkt und Ihre Verluste minimiert. Es wird Sie daran hindern, in der Hitze des Augenblicks irrationale Entscheidungen zu treffen. Stattdessen wird es Ihnen erlauben, mit weniger Emotionen und Stress zu handeln. Ein Handelssystem ist nur wirksam, wenn es befolgt wird. Du musst daran festhalten und dazu brauchst du eiserne Disziplin. Es klingt einfach, aber die meisten Händler können es noch tun. Sie müssen Ihre Handelssystemregeln niederschreiben und immer folgen ihnen. Denken Sie daran, immer Ihr System testen. Der einfachste Weg, dies zu tun ist durch die MT4-Plattform. Gehen Sie zurück in der Zeit und bewegen Sie das Diagramm nach vorne zu sehen, wie Ihr System verhalten würde. Notieren Sie ihre Leistung und wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, beginnen Sie mit einem Demo-Konto. Wenn nach einer Weile sind Sie immer noch gute Ergebnisse, dann können Sie wählen, um Ihr System auf einem echten Konto Handel. An diesem Punkt sollten Sie Vertrauen in Ihr System und fühlen sich komfortabel machen Trades ohne zu zögern. Risiko-Warnung: Forex, Rohstoffe, Optionen und CFDs (OTC Trading) sind hebelfinanzierte Produkte, die ein erhebliches Verlustrisiko bis hin zu Ihrem investierten Kapital aufweisen und möglicherweise nicht für jedermann geeignet sind. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen und nicht investieren Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Bitte beachten Sie unsere vollständige Risikohinweise. Kopie 2016 XM ist ein Handelsname von Trading Point Holdings Ltd. Alle Rechte vorbehalten. XM ist ein Handelsname von Trading Point Holdings Ltd, Registrierungsnummer: HE 322690, (12 Richard Verengaria Straße, Araouzos Castle Court, 3. Stock 3042 Limassol, Zypern), die hundertprozentige Eigentümer von Trading Point von Finanzinstrumenten ist Ltd (Zypern), Registriernummer: HE 251334, (12 Richard Verengaria Straße, Schloss Araouzos, 3. Stock, 3042 Limassol, Zypern). Diese Website wird von Trading Point of Financial Instruments Ltd. betrieben. Der Handelspunkt von Financial Instruments Ltd wird von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) unter der Lizenznummer 120/10 geregelt und bei der FCA (FSA, UK) unter der Nr . 538324. Handelsplatz von Financial Instruments Ltd ist gemäß der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) der Europäischen Union tätig. Risiko-Warnung: Forex Trading beinhaltet ein erhebliches Risiko für Ihr investiertes Kapital. Bitte lesen und sicherzustellen, dass Sie unsere Risikoverteilung vollständig verstehen. Eingeschränkte Regionen: Handelsplatz von Finanzinstrumenten Ltd bietet keine Dienstleistungen für Bürger bestimmter Regionen, wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Supercharge Ihr Trend folgendes System Wie kam ich zu Trend Trend folgend, einen Überblick und Techniken, um Ihr System auf die Nächste Ebene Teil I 8211 Geschichte Hintergrund Trendfolgen Popularität scheint zu kommen und gehen auf der Grundlage der Renditen der großen CTA Firmen. Wenn sie ein schlechtes Jahr (oder Jahre) haben, wird die ganze Idee der Tendenz folgend normalerweise auf die Bühne für eine Enthauptung genommen, damit alle sehen. Die Jahre, die Homeruns sind in der Regel nie so gründlich bedeckt oder gesprochen, wie viel, außer durch Trend nach Seiten und Befürworter des Systems. Als Mitstreiter trage ich lieber die Anonymität. Je weniger Menschen, die in das Konzept oder Wert dieser Ansatz kaufen, desto besser. Ich gebe zu, dass es einen kleinen Teil von mir gibt, der in der nicht so geheimen Gesellschaft der Trendfolger mag. Ich mache keine Änderungen, um jemandem zu sagen, dass ich keine Ahnung habe, was der Markt morgen oder nächste Woche für diese Angelegenheit tun kann. Obwohl mein Hintergrund in Finanz - / Rechnungswesen und Ingenieurwesen mir die Werkzeuge zur Analyse von Bilanzen und Ertragsaussagen gab, haben sie ehrlich gesagt keinen Teil an meinem Erfolg mit dem Handel gehabt. Ich denke, ein großer Grund für meinen Erfolg ist eine Menge Dinge falsch, eine Menge von verschiedenen Möglichkeiten, aber immer noch klug genug, um aus diesen Fehlern lernen. Smart ist hier locker verwendet, da dies nicht über Nacht geschehen und ich hatte viele Ausfälle Handel früh auf. Ich habe nicht genug Papiere, um in alle von ihnen gehen, aber ich werde ein paar Fehler für Ihre Unterhaltung: Ich wurde von meinem Makler gesagt, dass ich in einem Internet-Investmentfonds, die sie erhalten hatten große Informationen auf. Dies war während der Tech-Blase und ich rollte 80 meiner IRA in diesem Fonds. Ich glaube, er hatte mich kaufen sie etwa 3-4 Tage vor dem Fonds absolute Lebensdauer hoch. Zusammen mit dem Zusammenbruch der Internet-Aktien folgte dieser Fonds natürlich. Ich habe die meisten reifen, was ich denken konnte und einfach nicht eröffnen die vierteljährliche Brokerage Aussagen. Trotz dieser Taktik, fuhr ich fort, Kapital zu verlieren. Zur Beleidigung der Verletzung, ein paar Jahre später erhielt ich eine Einladung, eine Klage gegen den Makler beizutreten. Es stellt sich heraus, dass diese spezifischen Internet-Investmentfonds bezahlt die höchste Provision zurück an den Makler von Mitteln, die sie angeboten. Zwei große Dinge entstanden daraus..1) Ich beendigte mich mit Maklern / Beratern und 2) Ich begann mit Stop-Verluste auf jedem einzelnen Handel. Ich kaufte einen Penny Stock (ich erinnere mich noch an das Trading-Symbol) in meinem Trading-Konto und verlor schließlich meine gesamte Menge in diesem Bestand investiert. Diese beiden Ereignisse geschahen während der gleichen allgemeinen Zeitspanne, die zur Regel Nummer drei geführt 3) nie Handel Penny Stocks. Ich bin glücklich, dass ich während der Zeit, die zu diesen Ereignissen führte, einen erheblichen Geldbetrag auf den Märkten gemacht hatte (zusammen mit allen anderen). Während dieser Zeit habe ich die Unternehmensrechnung analysiert und mir bewiesen, dass ich ein Fachhändler war. So ziemlich alles, was ich gekauft habe, ging im Preis. Dies ist ein perfektes Beispiel für das Lernen nichts vom Erfolg, sondern alles von Misserfolgen. Ähnlich wie Unternehmer, die mehrere Male gescheitert, bevor sie schließlich ein profitables Geschäft geführt, hatte ich einige unglaubliche Lehren aus diesen Katastrophen gelernt. Wahrscheinlich war es das härteste, von allen zu schlucken: Das war eine harte Pille zum Schlucken, denn ich glaube, es ist die menschliche Natur, Gutes zu akzeptieren, was passiert und diesen Erfolg unseren Fähigkeiten zuschreibt. Ebenso denke ich, es ist die menschliche Natur, alle und alles andere für Ihre Misserfolge verantwortlich zu machen. Diese einfache Akzeptanz der Schuldspruch begann mein Gehirn auf dem Weg zum profitablen Handel. Der Satz oben war zunächst schwer zugeben, aber ich halte es ehrlich gesagt den Wendepunkt in meinem Trading-Leben. Beim Rückblick auf den Zusammenbruch des Marktes erkannte ich, dass ich jetzt die Ursache meiner Verluste kannte. Ich musste einfach zum nächsten Spiegel gehen, um zu sehen, wer schuld war. Es war nicht meine Makler Schuld, die Regierungen Schuld, meine Eltern Schuld oder Wall Streets Schuld. Lets face it 8211 die Freiheit des Handels ist ein zweischneidiges Schwert. Während auf der einen Seite haben Sie die unglaubliche Gelegenheit, an einer Vielzahl von Investitionen teilzunehmen und unbegrenzte Renditen zu verdienen, haben Sie auch die absolute Freiheit, so viele Konten zu zerstören, wie Sie in Ihrem Leben finanzieren können. Außerhalb der Margin-Anrufe oder Leverage Grenzen, wird niemand stoppen Sie aus Sprengung Ihres Trading-Account. Trading Selbstmord ist eigentlich einfacher als man erwarten könnte. Dieser Zeitraum auch deutlich gemacht: Dieses Konzept ist SO einfach, aber wie viele Händler heute noch zu dem Punkt, wo sie sagen, intern gibt es so viel jetzt gibt es keinen Sinn im Verkauf (oder Kauf, wenn kurz). Die letzten, aber sicherlich nicht weniger wichtigen Aussagen musste ich akzeptieren war wie folgt: Lets face it, es ist leicht zu sagen, ich war gerade weg in meiner Analyse, schüttelte mich der Broker oder mein Freund gab mir eine schreckliche Aktienspitze . Am Ende des Tages ist es ein Cop aus. Diese einfache Tatsache ist so einfach zu übersehen und ich glaube, Sie werden nie gelingen, bis Sie die volle Verantwortung für alle Ihre Verluste und Gewinne zu akzeptieren. Da ich schließlich meine fundamentale Analyse zugegeben habe und die von anderen mir keine Kante gab, fiel ich auf die mechanische Handelsseite. Das Problem mit sogar phänomenalen Ratschläge auf den Märkten ist es immer noch nicht beantworten, wenn zu kaufen, wie viel zu kaufen basierend auf Ihrem Konto Größe, und vor allem, wenn zu verkaufen. Auch wenn Sie ein fundamentaler Händler die tatsächlichen Mechanismen, wie Sie kaufen, verkaufen und wie viel Sie riskieren sollten. Ich werde in diese einzelnen Komponenten im Detail später zu vertiefen, aber es genügt zu sagen, Sie haben keine Handelsstrategie, wenn Sie diese Fragen nicht beantworten können. Ich las schließlich ein paar Bücher, die mich wirklich in Richtung Trend folgten. Market Wizards und die Jesse Livermore Bücher setzten die Räder in Bewegung. Graben in die Schildkröte Händler im Detail, vor allem ihre Gedanken / Methoden für Risiko, Korrelation, Normalisierung jedes Instrument gehandelt, und die Wertlosigkeit der gewinnenden Prozentsatz besiegelt das Geschäft. Trotz der Einfachheit ihrer Ein-und Ausreise-Methoden, wurde ich auf ihre Demut verkauft. Sie gaben frei zu, dass sie die Märkte nicht kennen und nicht voraussagen konnten, dennoch verdienten sie unwirkliche Renditen, obwohl sie nicht wußten. Ich wurde auf die Idee verkauft, von den Märkten entfernt zu werden, von den NASA-Handelsbildschirmen zu entfernen und einfach auf den Preis zu reagieren. Die ganze Idee von N, Position Sizing und Volatilität nicht die Kredit-es wirklich verdient. Das war eine Goldgrube, soweit es mich betrifft. Das erste Mal nahm ich an einem riesigen Trend und tatsächlich verkauft, wenn die Tendenz endete, war alles, was es für mich nahm, um süchtig zu sein. Wenn Sie sich einem Monster beiziehen, verlieren alle Verluste bis zu diesem Punkt ihre Bedeutung in einem Augenblick. Es ist nicht alles Sekt und Kaviar Träume wahr werden, wie ich später erklären werde, aber lassen Sie uns sagen, ich wurde ein Gläubiger. Also, was genau ist Trend nach Trend folgend und das Ziel Die DNA der Trendfolgen kommt wirklich nie zu streiten mit Preis je. Ich bin ziemlich sicher, dass es nicht kommen auf diese Weise in das Wörterbuch, aber das ist wirklich die zentrale Überzeugung, wenn Sie. Wenn die Preise steigen Sie sind ein Käufer und wenn die Preise gehen Sie sind ein Verkäufer. Bewilligt, es gibt mehr zu ihm und wir haben nicht die wichtigen Fragen von geantwortet, wann, was, wie viel und so weiter. Egal, Trendfolger nie kaufen Böden, verkaufen Tops oder vorherzusagen, die Märkte nächsten Schritt. Wir reagieren und standardmäßig nicht in Positionen zu bekommen, bis der Trend begonnen hat und nicht beenden, bis der Trend vorbei ist. Wir sind einfach glücklich, Klumpen aus der Mitte der Bewegungen zu nehmen. Bei der Cocktailparty finden Sie uns nicht beeindruckende Gäste. Im Hinblick auf die Rückkehr sind viele Streiks auf der Suche nach Out-of-the-Park Homeruns offensichtlich. Als Ergebnis ist Ihr Equity-Kurve Diagramm nicht ein schönes 45-Grad-Winkel von links nach rechts. Es ist mehr wie eine Achterbahn und hält die schwache des Herzens auf dem Kiddie Fahrten. Sagen Sie können große Drawdowns zu behandeln und ACTUALL Handling große Drawdowns sind zwei verschiedene Dinge. Dies führte zu einer Kompression des Systems für mich. Komponenten der Standard-Trendfolgesysteme Jedes mechanische System (nachfolgend aufgelisteter Trend) hat folgende Komponenten: Jedes System hat eine Bedingung oder einen Trigger für die Eingabe. Die Schildkröten-System verwendet Standard-Break-out (Kanal) Einträge. Beispielsweise wurde in einem der Schildkrötensysteme das höchste Hoch (oder niedrigstes, wenn es kurz gehen sollte) der letzten 55 Tage verwendet. Nicht sexy, noch tut es viel für gewinnen Prozentsatz, aber es ermöglicht, dass Sie dort für die Fahrt, wenn ein Trend beginnt. Um brutal ehrlich zu sein, sind die Einträge einfach nicht so wichtig, um Trend folgen. Ich schaue fast sie an, wie die Herausnahme von Versicherungen Sie sicher, dass Sie nicht verpassen eine große Bewegung. In der Tat, Linda Raschke prägte den Begriff Schildkrötensuppe für eine Strategie, die sie hatte, dass speziell verblasst diese Ausbrüche. Sobald wir in einem Handel sind, müssen wir wissen, wann wir aussteigen, wenn es gegen uns geht (anfängliche Stop-Loss) oder wann, um einen profitablen Handel zu beenden. Standard-Trend nach Systemen verwenden keine Gewinnziele, aber sie werden weiter diskutiert, wenn Verbesserungen diskutiert werden. Die Schildkröten verwendeten die gleiche Strategie auf Exits, wie sie mit Einträgen am niedrigsten der letzten N Zahltage taten. Wie erwartet, ist es unmöglich, mit einer solchen Strategie an die Spitze zu kommen. Es ist jedoch, halten Sie in den Handel durch normale Schwankungen für die volle Fahrt. Fast alle Trendfolger beschränken ihr Risiko auf einen bestimmten Prozentsatz des Kapitals auf jedem Handel. Typische Bereiche sind 1-2, mit festen fraktionalen Position Dimensionierung. Sie haben einige Optionen hier, da Sie offene Aktien (aggressivere) oder geschlossene Aktien (konservativer) zur Bestimmung der Positionsgröße verwenden können. Mit einem einfachen Beispiel, wenn Sie ein 1.000.000 Konto handeln und Ihr offenes Eigenkapital (Kapital offene Gewinne offene Verluste) ist 1.100.000, riskieren 2 würde 22.000 pro Handel ergeben. Mit geschlossenem Eigenkapital würden Sie 20.000 pro Handel (2 von 1.000.000) riskieren. Wo Trend Anhänger und die Schildkröten wirklich Gold geschlagen war in ihrer Fähigkeit, Märkte durch Volatilität des Basiswerts zu normalisieren. Beispielsweise würde ein Bestand mit einem durchschnittlichen wahren Bereich von 4,00 einen anfänglichen Stopverlust von 8,00 (2ATR) aufweisen, während ein Bestand mit einem durchschnittlichen wahren Bereich von 0,50 einen anfänglichen Stopverlust von 1,00 hätte. Die Verwendung von Aktien ist wahrscheinlich nicht das beste Beispiel, um das Genie dieser Strategie zu zeigen. In den Futures-Märkten, die das, was die Schildkröten gehandelt, ein Umzug, wenn ein Vertrag von Corn vs eine Bewegung in einem Vertrag von Gold waren Welten auseinander. Als Ergebnis dieses Konzepts normalisiert das Risiko für den Händler durch den Kauf mehr Verträge von Mais im Vergleich zu Gold. Es hat im Wesentlichen jede Ware auf dem gleichen Spielfeld in Bezug auf Risiko. Ein 2ATR-Zug in Corn wäre ein 2ATR-Zug in Gold. Wie bereits erwähnt, glaube ich, dies ist eines der mächtigsten und unterschätzten Konzepte aus der Schildkröten kommen. Dies soll nicht eine erschöpfende These über den Trend nach Regeln oder das Schildkrötensystem sein. Es gab zusätzliche Regeln für Pyramidenpositionen, die Begrenzung des Risikos pro Rohstoff, die Begrenzung des Risikos pro korrelierter Gruppe und die Begrenzung der Anzahl der Positionen in Bezug auf die Long / Short-Richtung. Sie sollten ein gutes Verständnis der Grundlagen nach dem Durchlaufen der Informationen haben. Vorteile / Nachteile des Standard-Tendenz folgend 1) Mechanisch / simplistisch in der Natur Lets face it, es doesnt nehmen einen Rakete Wissenschaftler zu verstehen, wo zu geben und verlassen Positionen mit Trend folgenden. 2) Diversifiziert über eine breite Anzahl von Instrumenten Je mehr Kapital Sie haben und desto weniger riskiert auf jedem Handel, desto mehr Instrumente können Sie handeln. Mit ETFs können Sie die Indizes, viele Rohstoffe und in geringerem Maße Währungen abdecken. Dies ist vorteilhaft für den N-Grad, wenn im Vergleich zu den fehlgeleiteten Gedanken, dass Sie Diversifizierung mit kleinen Cap, Large Cap und internationalen Fonds haben. 3) Normalisiert jedes Instrument, das gehandelt wird Ob Silver, Usd / Chf oder ein ETF gehandelt wird, der gleiche N-Wechsel in oder gegen Ihre Position hat denselben Einfluss auf das Kapital. 4) Potenzial für outsized Renditen Dies ist die Brot-Amp-Butter der Trend folgend, schlagen den Ball aus dem Park bei Gelegenheit. 5) Risiko ist klein können Sie im Spiel bleiben Relativ zu Renditen und Konto Größe im Allgemeinen ist das Risiko pro Handel minimal. Mit 1 Risiko pro Handel, würde es etwa 100 Trades zu sprengen Ihr Konto (eigentlich viel mehr, wenn mit festen fractional bet Sizing als würden Sie Ihren Prozentsatz riskiert, wie Ihr Gleichgewicht fiel verringern würde). Unter einem 100.000-Konto als Beispiel, sobald Sie waren bis zu 50.000, würden Sie riskieren 1 (500 pro Handel), die wäre weitere 100 Trades (eigentlich mehr) und so weiter. Ich gehe davon aus, ich muss nicht darauf hinweisen, was wird unveränderlich passieren, wenn Sie 10 von Ihrem Konto auf jedem Handel riskieren. Dieser Nachteil nicht wirklich viel Wasser, aber für diejenigen, die eine hohe gewinnende Prozentsatz erfordern wird es Folter auf Ihre Trading-Psychologie. Wenn Sie sich nur darum kümmern, Ihr Kapital zu erhöhen, wird das irrelevant. 2) Erratic Equity Curve Es gibt keine Frage, dass Standard-Trend nach Modellen können Sie einige Verdauungsstörungen. Dies sind nicht Madoff garantierte Renditen (die natürlich falsch waren) jeden Monat. Sie benötigen Ihren Sicherheitsgurt zu Zeiten (4-Punkt-Trapez empfohlen), weil Märkte einfach nicht Trend, dass oft. Die meiste Zeit tun sie eine ganze Menge von nichts Being Bereich gebunden und schlängelnde mit wenig Überzeugung ist nicht ungewöhnlich. 3) Outsized Renditen in der Regel erfordern erhebliche Drawdowns Dies geht lockstep mit 2), aber wenn Sie wirklich wünschen 200 Renditen bedeutet, dass Sie zu 30-40 Drawdowns zu Zeiten akzeptieren müssen. Seien Sie ehrlich mit sich selbst, die meisten Menschen zu überschätzen, was sie auf der Drawdown-Seite zu behandeln. 4) Kommission gegen Paycheck Typ gibt langfristige Trend Handel kann riesige positive Monate und haben auch Monate mit Verlusten oder Break-even Ergebnisse. Wenn Sie 12 im Monat Juni gemacht haben, ist es irrelevant, wenn Schätzung, was passieren kann im Juli oder den Rest des Jahres für diese Angelegenheit. Sie cant annualisieren Ihre Zwischenergebnisse, da es viel wie mit einer Provision Sales Job für High-End-Produkte ist. Es gibt Monate, wo Sie in Ihr Konto und andere Monate tauchen, wo Sie einen großen Bonus verdienen. Dies ist keine Annuität, und Sie können nicht für konsistente monatliche Einnahmen Budget. 5) Geduld ist erforderlich Wenn Sie konsequente Aktion sehnen, werden Sie schwer enttäuscht sein. Vergleich der Trend nach kürzere Systeme ist wie das Beobachten von Gras wachsen im Vergleich zu beobachten die Bullen in Pamplona laufen. Dies hat keine der Aufregung eines Casinos, Pferderennen oder Gladiator Duell zum Tod. Anders als die meisten Unternehmen, wird die Mehrheit der Gewinne gemacht, wenn Sie nichts tun. Denken Sie darüber nach, große Trends erfordern, dass Sie nichts mehr tun, als Ihren nachlaufenden Anschlag (oder stoppt), wie gebraucht. Es ist ein großer Widerspruch. Geld verdienen, während nicht Maßnahmen ergreifen, produzieren mehr Produkt oder verkaufen mehr Widgets. Warum Trendfolgen weiterhin funktionieren werde ich oft gefragt, ob ich glaube, Trend Trading / Trendfolgen wird auch weiterhin funktionieren und warum. Ich bin zuversichtlich, dass es weitergehen wird, vor allem aus einem Grund und einem Grund allein: Um es so unverblümt wie möglich zu gestalten, solange es ein menschliches Element für die Märkte gibt, gibt es Trends. Wenn sich die Menschen nicht verändern, werden Furcht und Gier einfach weiter in den Märkten zum Ausdruck kommen. Es wird weiterhin Blasen, irrationalen Kauf / Verkauf und Schafe wie Verhalten, das sich in den Preis der Aktien, Exchange Traded Funds, Rohstoffe und Währungen wider. Für mich ist dies wie die Menschen fragen, ob es jemals wieder regen. Ein Zusammenfluss von Ereignissen wird immer passieren, dass Kraft Bedingungen für Trends, die gleiche wie es Bedingungen für Niederschläge werden. Die Chancen, nicht mehr Mangel oder Überversorgung in Rohstoffen oder irrationalen Kauf oder Verkauf von Instrumenten, die Sie entscheiden, scheint unmöglich. Glauben Sie wirklich, dass die Zinsen für immer niedrig bleiben Wenn sie steigen, was glauben Sie, wird beginnen, um die Anleihe / Treasury-Märkte zustande Fazit auf Teil I Ich hoffe, dies hat Ihnen ein viel besseres Verständnis der Trend folgenden. Sie können schockiert zu lesen, dass ich nicht den Standard-Trend folgendes Modell handeln. Es gibt Änderungen (was ich für Verbesserungen halte), die ich getroffen habe, um die Drawdown-Probleme und die Menge der offenen Gewinne anzugehen, die typischerweise auf dem Tisch liegen. Wenn Sie daran interessiert sind, die Schritte zu lesen, die ich unternahm, um das Standard-Trend-Following-Modell zu verbessern und dieselben Techniken zu verwenden, um Ihr eigenes System zu verbessern, lesen Sie bitte Teil II Systemverbesserung. Zerlegen Sie jede Komponente und Gedanken über die Verbesserung Die meisten Handelssysteme haben Raum für Verbesserungen und Long Term Trend Trading ist keine Ausnahme. Lässt die einzelnen Bestandteile jedes Systems (einschließlich das Tendenzen folgend) anpacken und die Möglichkeiten der Verbesserung besprechen. Anfänglicher Stop Loss Während die Standard-Risikostrecke für Trendfolgen 2ATR ist (siehe Glossar für ATR-Definition), ist das keineswegs in Stein gemeißelt. 2ATR ist ein guter Stop-Loss, meiner Meinung nach, weil es ausreichend Platz in den meisten Fällen für was auch immer Sie handeln, um noch Ihren Weg nach einem Retracement. Ich habe analysiert mit 3ATR neben 1.5ATR mit gemischten Ergebnissen. Während 3ATR gelegentlich halten Sie in einem Handel, der Sie aus mit nur 2ATR gestoppt hätte, reduziert es auch Ihre Position Größe. Ich habe in meiner eigenen Forschung gefunden, die es Sie auch in den Geschäften halten kann, die nirgendwo gehen, wo ich es vorgezogen hätte, gestoppt zu werden und dieses Kapital anderwohin zuzuteilen. Mit 1.5ATR ermöglicht eine größere Position auf vs. 2ATR gesetzt werden, aber keine Überraschung, es hält Sie mehr als mit dem traditionellen Stop. Dies ist einer der Fälle, wo ich eigentlich lieber mit Trading Blox oder Trade Station zurück Tests über manuelle Back-Tests. Sie können schnell sehen, die Auswirkungen, wie Änderungen in Ihrem anfänglichen Stop-Verlust beeinflussen Drawdowns, Prozentsatz zurück, und die Struktur Ihrer Equity-Kurve. (Ich werde in Rückwärts-Tests in viel größeres Detail später erhalten.) Die Chancen sind, dass Sie einen besseren Stop Loss für Ihr System finden können, wenn Sie genug Datenhistorie haben. Denken Sie daran, zwei wichtige Konzepte, wenn Back-Tests: 1 Nur weil eine Änderung verbessert Ergebnisse historisch, bedeutet nicht, es spiegelt die Ergebnisse in Echtzeit. Ehrlich gesagt gibt es keinen Weg um diese Tatsache. Während die Veränderungen in Echtzeit spiegeln die historischen Ergebnisse, gibt es keine Garantien. 2 Wenn eine bestimmte Zahl benötigt wird, um Ihre Ergebnisse drastisch zu verbessern, schreit es Katastrophe in Echtzeit Handel. Lassen Sie mich das näher erläutern. Wenn Sie einen gleitenden Durchschnitt als Filter für die Einträge hinzufügen und ein 40 Tage gleitender Durchschnitt bekommt man eine 5 Steigerung im Gegenzug, ein 60 Tage gleitenden Durchschnitt bekommt man eine 7 Anstieg im Gegenzug, aber ein 50 Tage gleitenden Durchschnitt bekommt man einen 24 Anstieg Im Gegenzug kann ich Ihnen garantieren, 99,9, dass die 50 Tage gleitenden Durchschnitt ist über-optimiert (passen zu eng an die Daten) und wird Tank in Echtzeit Handel. Einträge Für beide Ein-und Ausgänge glaube ich, dass Sie sich selbst einen riesigen Bärendienst durch nicht manuell zurück zu testen. Ich genieße und applaudiere die Tatsache, dass Computer Daten blitzschnell ausspucken können. In vielen Fällen sparen sie wertvolle Zeit beim Testen neuer Handelstheorien, aber Computer passen nicht zum menschlichen Gehirn in bestimmten Fällen. Damit meine ich Muster oder visuelle Hinweise, die einfach nicht von einem Computer abgeholt werden können. Einer meiner ersten Versuche zur Verbesserung der Standard-Trend folgte ein Fokus auf Einträge. Nur einige der Ideen waren wie folgt: 1) Verwendung von Volumen steigt als Filter 2) Verwenden von ADX Stärke als Filter 3) Verwenden von RSI als Filter 4) Verwenden von wöchentlichen Bars vs täglichen Bars für Ausbrüche 5) Mit verschiedenen gleitenden Durchschnitten Als Filter für lange / kurze Einträge Ich werde frei zugeben, dass manuelle Back-Tests dauert eine Menge Stunden. Ich werde auch frei zugeben, dass manuelle Back-Tests ist 95 verantwortlich für die Verbesserungen habe ich auf Standard-Trend folgenden. Nach all diesen Stunden für die Erforschung der oben aufgewendet, habe ich leider nur eine dieser 5 Ideen, die den ursprünglichen Eintrag genug zu halten verbessert. Auch dies sind nur 5 viele andere Ideen getestet wurden nicht auf der Liste. Die geringe Verbesserung machte den Effekt, weniger Trades insgesamt zu nehmen, und eine genügend hohe Mehrheit der verpassten Trades erwies sich als Verlierer. Ich habe keinen Zweifel, ich hätte diese programmiert und habe eine normale Trade Station Rückprobe, aber ich wollte tatsächlich sehen (Bar von Bar) die Wirkung hatte. Was war schön, dass mehrere der oben genannten Ideen wurden schnell verworfen, nachdem nicht viel Forschung. Sie konnten VISUAL sehen, dass sie keinen Wert in der Vorhersage der besseren Eintragungen hatten. Die eine habe ich als Filter auch schnell bewiesen, dass es etwas Verdienst und es war leicht zu sehen in manuellen Back-Tests. Ein wertvoller Hinweis, den ich anbieten möchte, ist folgende: Wenn Sie manuell (von Hand) auf echte Handelsbeispiele testen, stellen Sie sicher, dass Sie eine ausreichend große Stichprobe jeder Art von Handel haben. Was ich meine, von jeder Art von Handel ist, dass Sie Ihre Gewinner, Verlierer, Break-even und alles dazwischen. Wenn Sie diese einfachen Anweisungen nicht befolgen, können Sie sich schnell täuschen, wenn Sie denken, Sie haben Mehrwert, wo es keine gibt. Beispielsweise können Sie sagen, Sie testen eine Spike in Volumen (was auch immer Sie testen) als Filter für die Eingabe. Wenn Sie NUR verlierenden Trades betrachten und herausfinden, dass der Filter Sie aus diesen Trades heraus gehalten haben würde, setzen Sie nicht Ihr Lamborghini auf Auftrag noch. Sie können auch herausfinden, dass es mehrere Gewinne Trades, die Sie auch verpasst haben, die für die Mehrheit Ihrer Rückkehr entfielen. Sie können etwas finden, ich habe völlig verpasst oder haben Ihre eigenen Ideen, die Sie testen möchten, dass ein Unterschied machen wird. In aller Ehrlichkeit kann die einfache Break-Out-Eintrag wahrscheinlich nicht so viel verbessert werden. Ich schlug auf fast jedem Winkel, den ich versuchte und beendete oben mit nur einer geringfügigen Verbesserung, als es alle gesagt und getan wurde. Exits Jetzt ist es, wo die Dinge begann wirklich interessant zu werden. Ich hatte immer in hohem Maße geglaubt, dass Handelsmanagement (Entscheidungen, sobald Sie im Handel waren) die größte Möglichkeit für Verbesserungen an jedem System hatte. Ob Day-Trading, Swing-Handel oder Trend folgend, glaube ich immer noch die meisten Systeme können durch sinnvolle Mengen mit verbesserten Handels-Management speziell Ihre Exit-Strategien verbessert werden. Für mich ist dies, wo Sie ein gutes System in ein besseres System oder ein großes System in ein noch besseres System verwandeln kann. Ich werde durch die spezifischen Gedanken Prozess, den ich verwendet und den gleichen Gedanken Prozess, den Sie mit Ihrem eigenen System verwenden können. Zuerst müssen Sie Ihr System oder Art des Handels gut genug verstehen, um zu wissen, was die Schwächen sind. Wenn Sie nicht wissen, Ihr System gut genug, um seine Schwächen wissen, dann kann ich nicht (und Sie sicherlich nicht) verbessern. Ich sollte klar sein, dass Schwächen unterschiedliche Dinge für verschiedene Menschen bedeuten können. Für mich sehe ich große Drawdowns als Schwäche trotz der hohen Renditen der Trendfolgen. Wir könnten wahrscheinlich darüber diskutieren, ob große Drawdowns wirklich eine Schwäche an sich sind, aber ich würde es so ausdrücken: Mit anderen Worten, wenn man nicht mit großen Drawdowns umgehen kann, was dazu führt, dass man entweder nicht alle Ihre Signale oder Panik ergreift und schlechte Entscheidungen trifft, Es ist eine Schwäche. Auch hier könnte es Debatten über das System nicht mit einer Schwäche, wie es der Händler, der Probleme hat. Auch wenn wir beide einig, es ist wirklich eine Schwäche des Händlers, das ändert sich nicht die Tatsache, die es behandelt werden muss. Auch in Bezug auf Ausstiege, eine der allgemeinen Regeln der Trend folgend ist nicht wissen, Ihren Ausgangspunkt (keine Gewinnziele) vor der Zeit. Während Sie sicher wissen, WAS BEDINGUNGEN wird Sie dazu veranlassen, Ihre Position zu beenden, gibt es keine vorgegebenen Gewinnziel nur eine vorgegebene Anfangsstopp Loss. Lets kurz über die Vorteile / Nachteile der Gewinnziele gehen. 1) Die Rückkehr ist etwas einfacher zu schätzen Wenn z. B. Sie 1 riskieren und Ihr Gewinnziel 2 ist, wissen Sie im Durchschnitt, wenn Ihr Gewinn nach 40 Trades im Durchschnitt 2 (6 1 (-6) 42 (8 )). 2) Sie sind in der Regel in den Geschäften eine kürzere Zeit (Kapital ist für weniger Zeit ausgesetzt) ​​3) Standardmäßig haben Sie keine homerun einzelnen Trades, wie Ihr Gewinn pro Trade ist begrenzt Andere als eine Lücke Öffnung zu Ihren Gunsten, die meisten Sie Wird auf einen einzelnen Handel wird 2 in diesem Szenario zu machen. In Bezug auf Trend folgend, brauchen wir die großen Homeruns, um den vielen kleinen Verlusten entgegenzuwirken. Die Begrenzung der Gewinne würde eine Katastrophe für das gesamte Portfolio darstellen oder die Rendite auf ein Minimum reduzieren. Um das System besser an meine Bedürfnisse als Händler anzupassen, habe ich eine Gewinnzielkomponente für einen Teil der Position hinzugefügt. Dieses hatte zwei Effekte ein negatives und ein positives: Der negative Effekt sollte offensichtlich sein, dass es Ihre Rückkehr verringert. Auf großen Trending Moves haben Sie nicht Ihre volle Position auf. Anstelle von 10.000 Aktien (5 Kontrakte oder 100.000 Lose usw.) haben Sie nur 3.000 Aktien (2 Kontrakte oder 30.000 Lose) für den großen Umzug als 30 oder welcher Prozentsatz einen Profit an einem vorgegebenen Punkt genommen hätte. Die positive Wirkung sollte auch offensichtlich sein, dass Sie eine Rückkehr auf eine mittlere Trendbewegung vs nehmen einen Verlust oder Break-even. Wenn der Preis bewegt sich genug, um Ihr Gewinnziel zu schlagen Sie verkaufen einen Teil für Gewinn (und in meinem Fall bewegen die verbleibenden zu brechen-even) die Gewährleistung einer rentablen Handel. Wenn der Preis weiter steigt, dann nutzen wir noch eine gute Rückkehr für die verbleibende Position. Dies wird glätten die Equity-Kurve und reduzieren Drawdowns, aber auch reduzieren die Renditen. Das ist viel einfacher, mit einem Handelsbeispiel zu folgen. Halten Sie es einfach, können wir davon ausgehen, wir handeln 1.000.000 und riskieren 2 pro Handel. Nehmen wir auch an, dass die ATR für die gekaufte Aktie 2,00 je Aktie ist und unser Einstiegspreis 100 ist. Da unser Stop-Loss 2ATR (96,00) ist und wir 2 riskieren, kaufen wir 5,000 Aktien. Wir können auch davon ausgehen, Preis macht einen Lauf bis 135, bevor wir bei 127 gestoppt werden. Wir machen einen netten Gewinn von 135.000 oder 13.5 auf einem Homerun-Handel.